Comonotonic approximations for optimal portfolio selection problems

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Dhaene, Jan (BerichterstatterIn), Vanduffel, Steven (BerichterstatterIn), Goovaerts, Marc J. (BerichterstatterIn), Kaas, R. (BerichterstatterIn), Vyncke, David (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Leuven 2004
Schriftenreihe:	Research report / Katholieke Univ. Leuven, Dep. Toegepaste Economische Wetenschappen 0408
Schlagworte:	Portfolio-Management > Black-Scholes-Modell > Theorie > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.econ.kuleuven.ac.be/tew/academic/actuawet/pdfs/optimalportfolio.pdf
Beschreibung:	44 S graph. Darst