A multifactor model of stock returns with endogenous regime switching

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Coggi, Patrick (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Manescu, Bogdan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	St. Gallen Dep. of Economics, Univ. of St. Gallen 2004
Schriftenreihe:	Discussion paper / Universität St. Gallen, Volkswirtschaftliche Abteilung 2004-01
Schlagworte:	CAPM > Maximum-Likelihood-Schätzung > markov regime switching > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.fgn.unisg.ch/org/fgn/web.nsf/SysWebRessources/VWA_2004_01/$FILE/dp01-coggi-manescu_ganz.pdf
Beschreibung:	27, 7 S graph. Darst