On the robustness of hypothesis testing based on fully modified vector autoregression when some roots are almost one

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric theory
1. Verfasser:	Kauppi, Heikki (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0266-4666