On asymptotic pricing of securities in a multivariate extension of Scotts stochastic volatility model
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| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
IWR
2003
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| Schriftenreihe: | Preprint / Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen der Universität Heidelberg
2003,19 |
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Tag hinzufügen | Beschreibung: | Auch im Internet unter der Adresse www.iwr.uni-heidelberg.de/sfb/Preprints.html verfügbar |
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| Beschreibung: | 24 S 30 cm |