Forecasting daily variability of the S&P 100 stock index using historical, realised and implied volatility measurements

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Koopman, Siem Jan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jungbacker, Borus (VerfasserIn), Hol Uspensky, Eugenie (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Amsterdam u.a. 2004
Schriftenreihe:Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2004-016
Schlagworte:
Aktienindex > Prognoseverfahren > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/04016.pdf
Beschreibung:30 S
graph. Darst