An examination of the sign and volatility switching arch models under alternative distributional assumptions

An examination of the sign and volatility switching arch models under alternative distributional assumptions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Maximum likelihood estimation of misspecified models
1. Verfasser: Omran, Mohamed F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Avram, Florin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
1990-1995 > ARCH-Modell > Volatilität > Ankündigungseffekt > USA > Induktive Statistik > Statistische Verteilung > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:0762310758