Hazard rate for credit risk and hedging defaultable contingent claims

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Blanchet-Scalliet, Christophette (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jeanblanc, Monique (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Portfolio-Management > Hedging > Zero-Bond > Theorie > Martingal > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984