Valuing path-dependent options in the variance-gamma model by Monte Carlo with a gamma bridge

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Ribeiro, Claudio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Webber, Nick (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Statistische Methode > Monte-Carlo-Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1460-1559