Inference for adaptive time series models stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Bos, Charles S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Shephard, Neil G. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Amsterdam u.a. 2004
Schriftenreihe:Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2004-015
Schlagworte:
1992 > Zeitreihenanalyse > Markov-Kette > US-Dollar > Schätzung > Theorie > Großbritannien > Deutschland > Japan > Zustandsraummodell > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/04015.pdf
Beschreibung:30 S
graph. Darst