Finding a maximum skewness portfolio - a general solution to three-moments portfolio choice

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Athayde, Gustavo M. de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Flôres Júnior, Renato G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Portfolio-Management > Mathematische Optimierung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0165-1889