Trade versus time series based volatility forecasts evidence from the Austrian stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Financial markets and portfolio management
1. Verfasser: Lehar, Alfred (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Scheicher, Martin (VerfasserIn), Strobl, Günter (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2001
Schlagworte:
Kapitalanlage > Rendite > Volatilität > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Stochastischer Prozess > Schätztheorie > Österreich > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1934-4554