Quasi Monte-Carlo evaluation of sensitivities of options in commodity and energy markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Benth, Fred Espen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Dahl, Lars O. (VerfasserIn), Hvistendahl Karlsen, Kenneth (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
Optionsgeschäft > Rohstoffmarkt > Energiemarkt > Monte-Carlo-Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0219-0249