On the robustness of least-squares Monte Carlo (LSM) for pricing American derivatives

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
1. Verfasser: Moreno, Manuel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Navas, Javier F. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
Monte-Carlo-Simulation > Optionspreistheorie > Derivat > Theorie > USA > Kleinste-Quadrate-Methode > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1380-6645