Integration with respect to a Fractional Brownian Motion and Related Market Models

Zugl.: Konstanz, Univ., Diss., 2003

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bender, Christian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Konstanz Hartung-Gorre, Wolfgang 2003
Ausgabe:	1. Aufl
Schriftenreihe:	Konstanzer Dissertationen 597
Schlagworte:	Brownian motion processes > Finance > Mathematical models > Stochastic integrals > Hochschulschrift > Gebrochene Brownsche Bewegung > Stochastisches Integral > Ito-Formel > Stochastische Differentialgleichung > Rückwärtsgleichung > Weißes Rauschen > Black-Scholes-Modell > Arbitrage
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