High order compact finite difference schemes for a nonlinear black-scholes equation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Düring, Bertram (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fournié, Michel (VerfasserIn), Jüngel, Ansgar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Black-Scholes-Modell > Nichtlineare Optimierung > Hedging > Transaktionskosten > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0219-0249