A bootstrap causality test for covariance stationary processes

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hidalgo, Javier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London STICERD 2003
Schriftenreihe:	Discussion paper / Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines EM/03/462 : Econometrics
Schlagworte:	Kausalanalyse > Zeitreihenanalyse > Bootstrap-Verfahren > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!