A bootstrap causality test for covariance stationary processes

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hidalgo, Javier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London STICERD 2003
Schriftenreihe:	Discussion paper / Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines EM/03/462 : Econometrics
Schlagworte:	Kausalanalyse > Zeitreihenanalyse > Bootstrap-Verfahren > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://sticerd.lse.ac.uk/dps/em/em462.pdf
Beschreibung:	28 S