Modeling stochastic volatility with application to stock returns

Literaturverz. S. 26 - 28

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Krichene, Noureddine (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Washington, DC IMF 2003
Schriftenreihe:IMF working paper 03/125
Schlagworte:
Aktienindex > Volatilität > Markov-Kette > Monte-Carlo-Simulation > Ökonometrisches Modell > Arbeitspapier > Graue Literatur
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