Modeling stochastic volatility with application to stock returns

Literaturverz. S. 26 - 28

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Krichene, Noureddine (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC IMF 2003
Schriftenreihe:	IMF working paper 03/125
Schlagworte:	Aktienindex > Volatilität > Markov-Kette > Monte-Carlo-Simulation > Ökonometrisches Modell > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Literaturverz. S. 26 - 28
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03125.pdf
Beschreibung:	28 S graph. Darst