A dynamic investment model with control on the portfolio's worst case outcome

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Zhao, Yonggan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Haussmann, Ulrich G. (VerfasserIn), Ziemba, William T. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Portfolio-Management > Verlust > Black-Scholes-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0960-1627