Some limit theory for autocovariances whose order depends on sample size

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric theory
1. Verfasser: Harris, David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: McCabe, Brendan Peter Martin (VerfasserIn), Leybourne, Stephen James (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
Kointegration > Theorie > Heteroskedastizität > Korrelation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0266-4666