Modeling volatility and changes in the swap spread

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	In, Francis Haeuck (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Brown, Rob (VerfasserIn), Fang, Victor (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Zinsderivat > Zinsstruktur > ARCH-Modell > Volatilität > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1057-5219