The shape of the risk premium evidence from a semiparametric generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics
1. Verfasser:	Linton, Oliver (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Perron, Benoit (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Risikoprämie > Nichtparametrisches Verfahren > ARCH-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Journal of business & economic statistics
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0735-0015