Speed and accuracy comparison of bivariate normal distribution approximations for option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Aǧca, Şenay (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chance, Don M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Statistische Methode > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of computational finance
ISSN:1460-1559