Robust estimation of the optimal hedge ratio

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
1. Verfasser:	Harris, Richard D. F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Shen, Jian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Hedging > Derivat > Schätzung > Robustes Verfahren > Index-Futures > Großbritannien > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0270-7314