Local parametric analysis of derivatives pricing and hedging

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial markets
1. Verfasser: Bossaerts, Peter L. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hillion, Pierre Henri (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
1992-1994 > Derivat > Unvollkommener Markt > Hedging > Schätztheorie > Volatilität > Black-Scholes-Modell > Theorie > Schätzung > Deutschland > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1386-4181