Asymptotic inference for unit root processes with GARCH (1,1) errors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric theory
1. Verfasser:	Ling, Shiqing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Wai Keung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	ARCH-Modell > Einheitswurzeltest > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0266-4666