On the out-of-sample importance of skewness and asymetric dependence for asset allocation

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Patton, Andrew J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London 2003
Schriftenreihe:	Discussion paper series / LSE Financial Markets Group 431
Schlagworte:	Portfolio-Management > Risikoaversion > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	41 S graph. Darst