Forecasting changes in copper futures volatility with GARCH models using an iterated algorithm

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser:	Smith, Kenneth L. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Bracker, Kevin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Rohstoffderivat > Prognoseverfahren > Volatilität > Kupfer > ARCH-Modell > USA > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0924-865X