Stability of the day of the week effect in return and in volatility at the Indian capital market a GARCH approach with proper mean specification

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Bhattacharya, Kaushik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sarkar, Nityananda (VerfasserIn), Mukhopadhyay, Debabrata (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Kalendereffekt > Volatilität > ARCH-Modell > Indien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0960-3107