Analytic approximation formulare for pricing forward-starting Asian options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
1. Verfasser:	Tsao, Chueh-yung (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chang, Chuang-chang (VerfasserIn), Lin, Chung-gee (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Mathematische Optimierung > Optionsgeschäft > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0270-7314