Symmetries in jump-diffusion models with applications in option pricing and credit risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Hoogland, J. K. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Neumann, C. D. D. (VerfasserIn), Vellekoop, Michel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Kreditrisiko > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249