Merton's portfolio optimization problem in a Black and Scholes market with non-Gaussian stochastic volatility of Ornstein-Uhlenbeck type

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Benth, Fred Espen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hvistendahl Karlsen, Kenneth (VerfasserIn), Reikvam, Kristin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Portfolio-Management > Volatilität > Stochastischer Prozess > Dynamische Optimierung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0960-1627