Quantiles of the Euler scheme for diffusion processes and financial applications

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Talay, Denis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zheng, Zivu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Monte-Carlo-Simulation > Analysis > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-1627