Using copulae to bound the Value-at-Risk for functions of dependent risks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Embrechts, Paul (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Höing, Andrea (VerfasserIn), Juri, Alessandro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Risikomanagement > Theorie > Risikomaß > Multivariate Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0949-2984