Spillovers across U.S. financial markets

Literaturverz. S. 20 - 21

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rigobón, Roberto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sack, Brian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. NBER 2003
Schriftenreihe:	NBER working paper series 9640
Schlagworte:	Finanzmarkt > Spillover-Effekt > ARCH-Modell > USA > Heteroskedastizität > Identification > heteroskedasticity > Arbeitspapier > Graue Literatur
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