Spillovers across U.S. financial markets

Literaturverz. S. 20 - 21

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rigobón, Roberto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sack, Brian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. NBER 2003
Schriftenreihe:	NBER working paper series 9640
Schlagworte:	Finanzmarkt > Spillover-Effekt > ARCH-Modell > USA > Heteroskedastizität > Identification > heteroskedasticity > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Zusammenfassung:	Literaturverz. S. 20 - 21
Beschreibung:	Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w9640.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:	21, [6] S graph. Darst