Semi-analytical pricing of defaultable bonds in a signaling jump-default model

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Cathcart, Lara (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jahel, Lina el (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
Anleihe > Optionspreistheorie > Schätzung > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of computational finance
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1460-1559