A generalization of the Sharpe ratio and its applications to valuation bounds and risk measures

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hodges, Stewart D. (VerfasserIn)
Körperschaft:	Financial Options Research Centre (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Coventry Financial Options Research Centre, Warwick Business School, Univ. of Warwick 1998
Schriftenreihe:	FORC preprint 1998,88
Schlagworte:	Risikoprämie > Theorie > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	17 S graph. Darst