Nonsimultaneity and futures option pricing simultation and empirical evidence

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hibbard, Robert E. J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Brown, Rob (VerfasserIn), McLaren, Keith Robert (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Clayton, Victoria 2002
Schriftenreihe:	Working paper / Department of Econometrics and Business Statistics, Monash University 2002,13
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Derivat > Simulation > Arbeitspapier > Graue Literatur
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