Nonsimultaneity and futures option pricing simultation and empirical evidence

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Hibbard, Robert E. J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Brown, Rob (VerfasserIn), McLaren, Keith Robert (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Clayton, Victoria 2002
Schriftenreihe:Working paper / Department of Econometrics and Business Statistics, Monash University 2002,13
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Derivat > Simulation > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.buseco.monash.edu.au/depts/ebs/pubs/wpapers/2002/wp13-02.pdf
Beschreibung:37 S