Kurtosis of GARCH and stochastic volatility models with non-normal innovations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Bai, Xuezheng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Russell, Jeffrey R. (VerfasserIn), Tiao, George C. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
ARCH-Modell > Stochastischer Prozess > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0304-4076