Applications of copulas for the calculation of Value-at-Risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Härdle, Wolfgang, 1953 - Applied quantitative finance
1. Verfasser:	Rank, Jörn (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Siegl, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:
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