Exploring for the determinants of credit risk in credit default swap transaction data is fixed-income markets' information sufficient to evaluate credit risk?

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Aunon-Nerin, Daniel (BerichterstatterIn), Cossin, Didier (BerichterstatterIn), Hricko, Tomas (BerichterstatterIn), Huang, Zhijiang (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Geneva FAME 2002
Schriftenreihe:	Research paper / FAME, International Center for Financial Asset Management and Engineering 65
Schlagworte:	Kreditrisiko > Swap > Finanzanalyse > Kreditwürdigkeit > Schätzung > Theorie > USA > Kreditderivat > Arbeitspapier > Graue Literatur
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