Exploring for the determinants of credit risk in credit default swap transaction data is fixed-income markets' information sufficient to evaluate credit risk?

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Aunon-Nerin, Daniel (BerichterstatterIn), Cossin, Didier (BerichterstatterIn), Hricko, Tomas (BerichterstatterIn), Huang, Zhijiang (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Geneva FAME 2002
Schriftenreihe:Research paper / FAME, International Center for Financial Asset Management and Engineering 65
Schlagworte:
Kreditrisiko > Swap > Finanzanalyse > Kreditwürdigkeit > Schätzung > Theorie > USA > Kreditderivat > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz
Internetausg.: http://www.fame.dpn.ch/library/EN/RP65.pdf
Beschreibung:75 S
graph. Darst