Modeling conditional skewness and asymmetries in stock returns

Modeling conditional skewness and asymmetries in stock returns

Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss., 2001

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Nettekoven, Michaela (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Wien Service Fachverl. 2002
Schriftenreihe:Schriftenreihe Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien
Schlagworte:
ARCH-Modell > Aktienmarkt > Ökonometrisches Modell > Skewness > Aktienkurs > Asymmetrie
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Beschreibung
Zusammenfassung:Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss., 2001
Beschreibung:105 S
graph. Darst
24 cm
ISBN:3854284519
3-85428-451-9