Do bivariate SVAR models with long-run identifying restrictions yield reliable results? An investigation into the case of Germany

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Swiss journal of economics and statistics
1. Verfasser:	Gottschalk, Jan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Van Zandweghe, Willem (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	1962-1998 > VAR-Modell > Zeitreihenanalyse > Einheitswurzeltest > Konjunktur > Schock > Schätzung > Theorie > Deutschland > SVAR > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Zsfassung in dt. und franz. Sprache SVAR = structural vector autoregression In: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0303-9692