Dynamic, deterministic and static optimal portfolio stratgies in a mean-variance framework under stochastic interest rates

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	New directions in mathematical finance
1. Verfasser:	Bajeux-Besnainou, Isabelle (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Portait, Roland (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
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