Tail-dependence in stock-return pairs

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Fortin, Ines (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kuzmics, Christoph (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Wien Inst. für Höhere Studien 2002
Schriftenreihe:	Reihe Ökonomie 126
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Aktienindex > Preiskonvergenz > ARCH-Modell > Schätzung > Deutschland > USA > Risikomaß > Statistische Verteilung > Arbeitspapier > Graue Literatur > Internationaler Kreditmarkt > Portfolio-Investition > Risikomanagement > Value at Risk > Europa > GARCH-Prozess
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!