Tail-dependence in stock-return pairs

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Fortin, Ines (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kuzmics, Christoph (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Wien Inst. für Höhere Studien 2002
Schriftenreihe:Reihe Ökonomie 126
Schlagworte:
Kapitaleinkommen > Aktienindex > Preiskonvergenz > ARCH-Modell > Schätzung > Deutschland > USA > Risikomaß > Statistische Verteilung > Arbeitspapier > Graue Literatur > Internationaler Kreditmarkt > Portfolio-Investition > Risikomanagement > Value at Risk > Europa > GARCH-Prozess
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz
Internetausg.: http://www.ihs.ac.at/publications/eco/es-126.pdf
Beschreibung:31 S
graph. Darst